В Токио 20 мая Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) и Toshiba объявили о совместной разработке нового фондового индекса, созданного с использованием квантовых технологий. Проект примечателен тем, что применяет вычислительную систему Toshiba на базе квантовых подходов для формирования портфелей акций с низкой корреляцией ценовых движений.
Как устроен новый индекс
Индекс конструируется так, чтобы в портфели входили только акции, чьи движения цен мало коррелируют друг с другом. По задумке, такая подборка бумаг помогает рассеивать риски — даже при резких просадках рынка убытки в отдельных позициях могут компенсироваться относительно стабильностью других.
Ключевая техническая особенность проекта — использование системы квантовых вычислений Toshiba. Компании отмечают, что традиционные методы столкнулись с ограничениями при поиске оптимальных комбинаций среди очень большого числа акций: расчёты становились чрезмерно громоздкими и ресурсоёмкими. Квантовая платформа позволяет решать такие задачи оптимизации эффективнее, что и легло в основу нового индекса.
Два индекса для управляющих активами
Разработчики подготовили два варианта индекса: один ориентирован на японский рынок акций, другой — на американский. Оба решения предлагаются в качестве продуктов для компаний по управлению активами, которым может быть интересен инструмент для формирования диверсифицированных портфелей.
Создание индекса на базе квантовых вычислений сочетает в себе два направления — финансы и передовые вычислительные технологии. В тексте объявления подчёркивается именно практическая задача: преодолеть вычислительные ограничения традиционных алгоритмов и обеспечить возможность подбора комбинаций акций среди огромного множества вариантов.
Что известно и чего нет
Из доступной информации следует, что проект уже представлен как готовая разработка, включающая два индексных решения для японского и американского рынков. Подробностей о методиках расчёта, тестировании на исторических данных, сроках коммерческого запуска или списке управляющих компаний, которые получат доступ к индексам, в объявлении не раскрыто.
Тем не менее сама новость подчёркивает нарастающий интерес банков и технологических корпораций к применению квантовых вычислений в прикладных финансовых задачах — прежде всего в тех областях, где требуется обработка и оптимизация огромных объёмов комбинаций активов.
SMBC и Toshiba не уточнили планы по дальнейшему расширению линейки индексов или потенциальным партнёрствам за пределами сегмента управления активами. Известно только, что два созданных индекса будут доступны компаниям по управлению капиталом, что даёт рынку новый инструмент, основанный на нетривиальном сочетании финансовой теории и квантовой вычислительной платформы.
Объявление стало очередным сигналом о том, что крупные игроки японского финансового и технологического секторов стремятся применять инновационные вычислительные подходы для решения давно известных проблем портфельной оптимизации.
